ECONOMETRÍA
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Codigo |
330.015 195 G91
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Autor |
Gujarati, Damodar N.
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Pie de Imprenta |
Bogotá,McGraw-Gill Interamericana s.a,1997
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Caracteristicas |
23.5 cm
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Contenido |
1.- modelos de regresión uniecuacional 2.- análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas 3.-modelos de regresión con dos variables: problema de estimación 4.- supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal 5.- regresión con dos variables : estimación de intervalos y prueba de hipóteisis 6.- extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables 7.- análisis de regresión múltiple: problema de estimación 8.- análisis de regresión múltiple: problema de inferencia 9.- enfoque matricial en el modelo de regresión lineal 10.- multicolinealidad y muestras pequeñas 11.- heteroscedasticidad 12.- autocorrelación 13.- diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional 14.- diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas 15.- regresión con variables dicótonas 16.- regresión con la variable dependiente dicótoma 17.- modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos 18.- modelos de ecuaciones simultáneas 19.- el problema de la identificación 20.- métodos de ecuaciones simultáneas 21.- econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raices unitarias y cointegración 22.- econometría de serie de tiempò II: pronostico con los modelos ARIMA y VAR
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Descriptores |
Econometría
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Ejemplares |
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